PortfoliosLab logo
Сравнение ^GSPTSE с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и ACWI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.78%
222.46%
^GSPTSE
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTSE:

0.89

ACWI:

0.60

Коэф-т Сортино

^GSPTSE:

1.27

ACWI:

0.96

Коэф-т Омега

^GSPTSE:

1.18

ACWI:

1.14

Коэф-т Кальмара

^GSPTSE:

1.01

ACWI:

0.65

Коэф-т Мартина

^GSPTSE:

4.49

ACWI:

2.91

Индекс Язвы

^GSPTSE:

2.89%

ACWI:

3.67%

Дневная вол-ть

^GSPTSE:

14.56%

ACWI:

17.87%

Макс. просадка

^GSPTSE:

-49.99%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

^GSPTSE:

-4.25%

ACWI:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 4.90% против 8.52% соответственно.


^GSPTSE

С начала года

-0.07%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

1.01%

1 год

12.91%

5 лет

11.42%

10 лет

4.90%

ACWI

С начала года

-1.12%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-1.36%

1 год

11.09%

5 лет

13.67%

10 лет

8.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPTSE и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^GSPTSE
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTSE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPTSE c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^GSPTSE: 0.76
ACWI: 0.65
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^GSPTSE: 1.16
ACWI: 1.03
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^GSPTSE: 1.16
ACWI: 1.15
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^GSPTSE: 0.92
ACWI: 0.70
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^GSPTSE: 3.49
ACWI: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.65
^GSPTSE
ACWI

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и ACWI

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.66%
-6.40%
^GSPTSE
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и ACWI

Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 11.17%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
13.04%
^GSPTSE
ACWI